Você pode exibir um MessageBox em Rust seguindo os passos abaixo.

Instale o Rust. Consulte Como começar com Rust
Execute cargo new --bin MessageBox no prompt de comando.
Vá para o diretório MessageBox.
Abra Cargo.toml e modifique-o conforme abaixo.

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[package]
name = "hello_world"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]
winapi = "0.2.7"
user32-sys = "0.2.0"

Abra src\main.rs e modifique-o conforme abaixo.

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extern crate user32;
extern crate winapi;

use std::ffi::CString;
use user32::MessageBoxA;
use winapi::winuser::{MB_OK, MB_ICONINFORMATION};

fn main() {
    let lp_text = CString::new("Hello, world!").unwrap();
    let lp_caption = CString::new("MessageBox Example").unwrap();

    unsafe {
        MessageBoxA(
            std::ptr::null_mut(),
            lp_text.as_ptr(),
            lp_caption.as_ptr(),
            MB_OK | MB_ICONINFORMATION
        );
    }
}

Execute cargo run no prompt de comando.
Se você deseja fazer uma compilação de release, execute cargo build --release.

Referência

Hello World MesssageBox example in Rust

Como exibir uma caixa de mensagem (MessageBox) do Windows usando Rust e winapi

Explicamos, desde a criação do projeto até a implementação do código, como exibir uma caixa de mensagem (MessageBox) simples usando os crates `winapi` e `user32-sys` em Rust, fazendo uma chamada à API do Windows.

Referência